АКТИВ БАЛАНСА	Сумма	До	От 1	От 3 мес.	От 6 мес.	Свыше
	баланса	1 мес.	до 3 мес.	до 6 мес.	до 12 мес.	1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные	32000	2000	8000	10000	1000	11000
Гос. Облигации, дисконтные	28001	2000	7001	9000	0	10000
Муниципальные облигации	11847	1000	1800	2047	3500	3500
Корпоративные долговые	16730	6700	0	0	0	10030
обязательства
Размещенные МБК	372370	61635,06	155000	100000	55734,9	0
Коммерческие кредиты	642208	65329,88	165995,86	115717,6	133064,4	162100,25
Средства в управлении	0	0	0	0	0	0
Итого процентных активов	1103156	138664,94	337796,86	236764,6	193299,3	196630,25
Непроцентные активы
Касса
	210281,1	210281,1	0	0	0	0
Счета НОСТРО
	47597	47597	0	0	0	0
Долевые ценные бумаги
	3257	3257	0	0	0	0
Прочие активы
	44722	44722	0	0	0	0
Итого активов
	1409013	444522,04	337796,86	236764,6	193299,3	196630,25

ПАССИВ БАЛАНСА
	баланса	1 мес.	до 3 мес.	до 6 мес.	до 6 мес.	1 года
Процентные пассивы
Текущие счета	20454,6	0	20454,6	0	0	0
Счета местных бюджетов	29450,6	29450,6	0	0	0	0
Счета ЛОРО	28225,4	28225,4	0	0	0	0
Привлеченные МБК	235796	35796	200000	0	0
Депозиты физических лиц	253671,3	29111,8	204300,16	52710,55	5700,44	5600,32
Депозиты юридических лиц	242878	20000,12	100018	32600,8	5600,25	5400,22
Долговые ценные бумаги	103586	20000	100000,1	17407,26	1406,61	278,71
Средства в управлении	0	0	0	0	0	0
Итого процентных пассивов	914061,9	162583,92	624772,86	102718,6	12707,3	11279,25
Непроцентные пассивы
Собственные средства	30000	0	0	0	0	0
Счета гос.бюджетных	150000	0	0	0	0	0
организаций
Прочие пассивы	314951,1	0	0	0	0	0
Итого пассивов	1409013	162583,92	624772,86	102718.6	12707,3	11279,25

Приложение 9
Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов

Срок

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,50

итого

Гос. Облигации, купонные	2007,5	8146,67	10450	1105,00	13392,50	35101,67
Гос. Облигации, дисконтные	2008,33	7141,02	9438,75	0,00	12325,00	30913,10
Муниципальные облигации	1003,33	1830	2123,76	3841,25	4208,75	13007,10
Корпоративные долговые	6722,33	0	0	0,00	12361,98	19084,31
Обязательства
Размещенные МБК	11751,41	161716,67	109750	66185,19	95200,00	444603,27
Коммерческие кредиты	15508,73	174295,65	128301,89	209407,92	213700,85	741215,05
Всего	39001,64	353130,01	260064,40	280539,37	351189,08	1283924,49
Данные о процентных ставках
Гос. Облигации дисконтные	0,13	0,1	0,12	0,13	0,15	0,16
Гос. Облигации купонные	0,12	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15
Муниципальные облигации	0,11	0,08	0,1	0,10	0,13	0,14
Корпоративные долговые	0,13	0,08	0,12	0,13	0,14	0,16
Обязательства
Размещенные МБК	0,25	0,24	0,26	0,26	0,25	0,24
Коммерческие кредиты	0,28	0,28	0,3	0,29	0,28	0,27
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ	0,17	0,15	0,17	0,17	0,18	0,18
Средняя ставка по АКТИВУ	0,17

Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов

Срок t	0,04167	0,1667	0,375	0,75	1,5	Итого
Текущая стоимость активов тыс. руб.	38668,61	341221,02	240749,4	240415,49	257916	1118970,52
R-ставка дисконтирования	0,2285	***	***	***	***	***
(1+R) в степени t	1,008612	1,0349011	1,080229	1,1668939	1,361641	***
Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.	1611,192	56870,171	90281,03	180311,62	386874	715947,982
Дюрация активов, тыс. руб.	0,6398	***	***	***	***	***

Приложение 10
Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов

АКТИВ БАЛАНСА	Сумма баланса	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 мес.до 6 мес.	От 6 мес.до 12 мес.	Свыше 1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные	32000	2000	19000	10000	1000	0
Гос. Облигации, дисконтные	28001	2000	17001	9000	0	0
Муниципальные облигации	11847	1003,33	5300	2047	3500	0
Корпоративные долговые обязательства	16730	6700	10030	0	0	0
Размещенные МБК	392369,9	11635,06	125500	100000	155734,9	0
Коммерческие кредиты	622208	15329,88	290995,86	122717,6	133064,4	60100,25
Средства в управлении	0	0	0	0	0	0
Итого процентных активов	1103156	38668,27	467826,86	243764,6	293299,3	60100,25
Непроцентные активы
Касса	210281,1	210281,1	0	0	0	0
Счета НОСТРО	47597	47597	0	0	0	0
Долевые ценные бумаги	3257	3257	0	0	0	0
Прочие активы	44722	44722	0	0	0	0
Итого активов	1409013	344525,37	467826,86	243764,6	293299,3	60100,25
ПАССИВ БАЛАНСА
Процентные пассивы
Текущие счета	20454,6	0	20454,6	0	0	0
Счета местных бюджетов	29450,6	29450,6	0	0	0	0
Счета ЛОРО	28225,4	28225,4	0	0	0	0
Привлеченные МБК	235796	105796	30000	0	100000	100000
Депозиты физических лиц	253671,3	52111,8	34300,16	34710,55	0	31100,32
Депозиты юридических лиц	242878	35000,12	50018	32600,8	30500,25	15500,22
Долговые ценные бумаги	103586	66000	50000	17407,26	5406,61	278,71
Средства в управлении	0	0	0	0	0	0
Итого процентных пассивов	914061,9	316583,92	184772,76	84718,61	135906,86	146879,25
Непроцентные пассивы
Собственные средства	30000	0	0	0	0	0
Счета гос.бюджетных орг	150000	0	0	0	0	0
Прочие пассивы	314951,1	0	0	0	0	0
Итого пассивов	1409013	316583,92	184772,76	84718,61	135906,86	146879,25

1
Общая стоимость пассивов
Общая стоимостьактивов