ПЛАН
1.ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОМОДЕЛЕЙ В ИСЛЕДОВАНИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 2
2.ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОГРАМИРОВАНИЕ И НДЕКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 13
3.ИЗ ПРАКТИКИ ФРАНЦУЗКОГО ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 17
4.ЛИТЕРАТУРА 21
Тема 1
С.Ф. Миксюк
Применение макромоделей в исследованиии прогнозировании экономики
Белорусский экономический журнал. №2, 1998
Переживаемый Республикой Беларусь кризис требует принятия комплексных мер, направленных на его преодоление и системное реформирование экономики. Инструментом такого согласования показателей экономической политики может служить макроэкономическая модель.
В странах с развитой рыночной экономикой большинство среднесрочных макроэкономических моделей базируется на регрессионных методах, которые по своей сути предполагают некоторую неизменность динамики технологических факторов, результатов институциональной деятельности и экономического поведения в сравнении с базовым периодом. Представляется очевидной проблематичность подобного инструментария для моделирования экономики переходного периода, отличающегося нестабильностью экономических процессов. Более того, применение стохастических моделей в переходной экономике затруднено переводом статистики Беларуси на принятую в международной практике систему национальных счетов и в этой связи наличием слишком узкой информационной базы. Последнее делает объясняющую способность модели весьма ограниченной. Необходимо также иметь в виду, что в переходный период не могут быть использованы положения теории рыночной экономики без внесения в нее корректив. Применительно к модели это касается, прежде всего, выбора факторов, объясняющих поведение экономических показателей.
Указанные выше причины привели нас к мысли о том, что для переходной экономики следует разработать не стохастическую, а детерминированную модель. В неприемлемости стохастической модели для наших условий убеждает также имеющийся у автора отрицательный опыт разработки регрессионных зависимостей показателей внешней торговли. Что касается детерминированных моделей, то основным их недостатком является жесткий характер. Однако он может быть устранен с помощью аппарата имитации с различными сценариями, отражающими альтернативные варианты правительственной политики.
Изложенное выше позволяет заключить, что в условиях переходного периода использование разработанного в странах с развитой рыночной экономикой модельного аппарата является невозможным. То же относится и к моделям централизованной экономики, разработанным в странах бывшего СССР. Все это предопределило необходимость собственных модельных разработок. Следует отметить, что в республике имеются стандартные модельные разработки Всемирного банка и МВФ, выполненные для стран с переходной экономикой, однако попытки их практического освоения оказались неудачными. Во-первых, потому, что информационное обеспечение этих моделей не учитывает особенностей статистической отчетности Беларуси. Во-вторых, модели ориентированы на решение внешних для нашей экономики специфических задач.
В этой связи с 1994 г. в НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь началась разработка собственной среднесрочной макроэкономической модели. Основная цель первого этапа работы — создание комплексной макромодели, позволяющей осуществить прогноз взаимосвязанных потоков материально-вещественных и денежно-финансовых ресурсов в экономике республики. По аналогии с моделью Всемирного банка в основу модели был положен методологический принцип потока финансовых средств, согласно которому доходы одного сектора служат расходами другого. При этом в модели выделены четыре внутренних сектора экономики - домашние хозяйства, нефинансовые предприятия, сектор государственного управления, банковский сектор, а также внешний сектор. В 1996 г. первая версия комплексной модели среднесрочного прогнозирования (на период до 3 лет) прошла практическую апробацию (Миксюк С.Ф. Разработка и использование комплексной макромодели прогнозирования экономики Беларуси в условиях ее рыночной переориентации // Вопросы прогнозирования развития отраслей и сфер народного хозяйства. Мн.: НИЭИ Минэкономики РБ, 1997. — Ред.). Модель состояла из трех взаимоувязанных блоков: совокупного спроса и предложения, платежного баланса, кредитно-денежного. Она включала 80 уравнений и по своему характеру являлась высокоагрегированной. Результаты практической апробации модели дают основание сделать следующие выводы.
Модель позволяет осуществлять прогноз не противоречащих друг другу счетов как в разрезе секторов экономики, так и по экономике в целом. Малая размерность модели, с одной стороны, обеспечивает аналитическую наглядность получаемых результатов, что позволяет оперативно работать с моделью и проводить многовариантные расчеты в ограниченные временные сроки. С другой стороны, высокоагрегированность модели сопряжена с большим количеством допущений, что делает прогноз в значительной степени условным.
С учетом этого в 1996 г. модель получила дальнейшее развитие в направлении детализации показателей налогово-бюджетного сектора. Это потребовало переклассификации статей бюджета и внебюджетных фондов в соответствии с классификацией СНС, отслеживания взаимосвязей государственного, местных бюджетов, внебюджетных фондов, представления доходной части бюджета и внебюджетных фондов в требуемой классификации.
Концепция общей структуры модели
Конечной целью построения модели является разработка инструмента, который позволил бы в зависимости от проводимой экономической политики и развития экономической конъюнктуры осуществлять прогноз комплекса не противоречащих друг другу счетов основных секторов экономики.
Создание модели, способствующей решению данной задачи, требует, с одной стороны, адекватного воспроизведения взаимосвязей макропоказателей; с другой стороны, — введения в модель группы государственных регуляторов (налоги, бюджетные статьи расходов, ставка процента, индекс реальной денежной массы) и адекватного отражения их влияния на макропоказатели. Первое требование в модели удовлетворяется посредством реализации методологии потока финансовых средств (там же). Что касается второго требования, то его достижение обеспечивается за счет отражения взаимосвязей показателей в методологии СНС, а также за счет отражения прямого влияния регуляторов на поведение экономических субъектов на основе коэффициентов эластичности.
Использование в модели принципа методологии потока финансовых средств автоматически предполагает прогнозирование в разрезе секторов экономики и отслеживание движения потоков между секторами. Каждый сектор имеет информационную базу для прогнозирования финансовых и нефинансовых потоков: сектор госуправления - государственная финансовая статистика; домашние хозяйства - баланс доходов и расходов населения; банковский сектор - денежно-кредитный обзор; внешний сектор - платежный баланс; в целом по экономике - счет национального дохода и продукта. Исключение составляет лишь сектор нефинансовых предприятий, для прогнозирования показателей которого информационная база отсутствует. Поэтому в рамках модели доходы и расходы данного сектора определяются как балансирующие элементы между соответствующими показателями национального дохода и показателями секторов государственного управления и домашних хозяйств.
На рис.1 представлена блок-схема макромодели среднесрочного прогнозирования.
|
Блок производства и издержек в текущих ценах
|
Эндогенные переменные
Материальные затраты
Налогооблагаемые базы: выручка от реализации, прибыль, затраты на производство продукции, амортизация основных фондов
Рентабельность
Капвложения за счет собственных средств предприятия |
|
Блокдоходов и расходов государства
|
Эндогенные переменные
Доходы бюджета и внебюджетных фондов
Дефицит бюджета
Сбережения и валовые накопления сектора государственного управления
Социальные выплаты: среднемесячная стипендия одного студента, среднемесячная пенсия одного пенсионера, среднемесячное пособие одного безработного |
|
Блокдоходов и расходов населения
|
Эндогенные переменные
Доходы населения
Текущие потребительские расходы
Сбережения населения
Валовое накопление населения
Капвложения за счет средств населения
Среднемесячная зарплата одного занятого |
Блок национального дохода и продукта |
Эндогенные переменные
Валовой выпуск и валовой внутренний продукт в рыночных ценах
Сбережения и валовое накопление сектора нефинансовых предприятий
Воспроизводственная структура ВВП в разрезе секторов
Финансовая структура ВВП |
|
Блокплатежного баланса
|
Эндогенные переменные
Показатели текущего счета: сальдо торгового баланса, сальдо нефакторных услуг, сальдо дохода, сальдо текущих трансфертов
Внешний заем
Внешний долг на конец периода |
|
Блок кредитно-денежного сектора
|
Эндогенные переменные
Чистые внутренние активы в разрезе секторов
Широкие деньги в разрезе секторов |
Рис. 1 Блок-схема модели среднесрочного прогнозирования
Блок производства и издержек.
В данном блоке рассчитываются со стороны предложения номинальный и реальный ВВП, валовой выпуск по факторной стоимости на основе экспертно заданных темпов роста производства отраслей и индексов цен на продукцию этих отраслей. Работа блока представлена следующими отраслями: промышленность, сельское хозяйство, прочие отрасли материального производства, нематериальные услуги. В данном блоке рассчитываются все налогооблагаемые базы, необходимые для работы очередного блока: выручка от реализации, оплата труда, материальные затраты, амортизация, прибыль от реализации, балансовая прибыль. В блоке отражается влияние динамики ставки косвенных налогов на динамику объема продаж и, как следствие, на величину выручки от реализации.
Налогово-бюджетный блок.
Поступления в бюджет и внебюджетные фонды рассчитываются путем умножения величины налогооблагаемых баз на экзогенно задаваемую ставку фактического изъятия. При выборе условно расчетных баз налогообложения мы исходили из следующих соображений:а) условно расчетная база, принятая в модельных расчетах, должна быть максимально приближена к базе, устанавливаемой в законодательном порядке;б) при невозможности установления подобного соответствия приоритет отдается базе, которая в наибольшей степени отражает сферу производства;в) в методологии модельных расчетов не должно быть противоречия при определении налогооблагаемой базы: если показатель является результирующим, он не может выступать в качестве налогооблагаемой базы, поскольку рассчитывается в первом блоке модели.
В модели воспроизводится взаимосвязь бюджета и внебюджетных фондов посредством включения позиции "поступления из бюджета" в статьи внебюджетных фондов. Следует отметить, что в модельных расчетах данная позиция является балансирующей между расходной и доходной частями внебюджетных фондов. Такая методика расчетов предполагает бездефицитность внебюджетных фондов.
В отличие от доходов, возможности прогнозирования государственных расходов на основе обычных экономических соотношений гораздо более ограниченны. Это является следствием политической природы принятия решения по поводу государственных расходов. Методика прогнозирования бюджетных расходов в рамках модели предполагала решение следующих вопросов: классификация расходов, обеспечивающая связь финансовых потоков между бюджетом и остальными секторами, методика прогноза этих расходов.
Требуемая для модельных расчетов классификация бюджетных расходов представлена как сумма текущих и капитальных расходов (рис.2). В свою очередь текущие расходы складываются из текущего государственного потребления (заработная плата, товары и услуги), субсидий, трансфертов, расходов по обслуживанию внутреннего и внешнего долга. К капитальным расходам бюджета относятся капитальные трансферты сектору нефинансовых предприятий, инвестиции госсектора.
В силу политической природы бюджетных расходов их прогнозирование осуществляется на основе экзогенно заданных реальных темпов роста. Следует отметить, что основная сложность прогнозирования расходов бюджета состоит в формировании его отчетной информационной базы в требуемой классификации. Это потребовало обращения не к агрегированному бюджету, а к его детализированному виду.
Дефицит бюджета рассчитывается как разница доходов и расходов бюджета. Финансирование дефицита бюджета определяется на основе экзогенно задаваемой структуры: внешние источники, внутреннее банковское финансирование, внутреннее небанковское финансирование. Влияние статей бюджета на основные макропоказатели отражено в модели посредством расчета располагаемого секторами дохода и его взаимосвязей.
1.1. Текущее государственное потребление |
1.2. Субсидии предприятиям |
1.3. Рублевое покрытие за перечисление средств в валютные фонды |
1.4. Трансфертные платежи населению |
1.4.2. Средства в фонд социальной защиты |
1.4.3. Социальные пособия в натуре |
1.5. Расходы по обслуживанию внутреннего долга |
1.6. Выплаты процентов по внешнему долгу |
Доходы и расходы населения.
Данный блок является в целом производным от показателей предыдущих блоков. В нем отражается влияние налогов с населения на располагаемый доход и далее — на конечное потребление домашних хозяйств и инвестиции населения.
В блоке национального дохода и продуктарассчитывается материально-вещественная структура ВВП, финансовая структура, а также сбережения как в целом по экономике Беларуси, так и в разрезе секторов. В блоке реализуются основные балансовые соотношения макроэкономики. Очевидно, что основная часть показателей балансовых соотношений рассчитывается в предыдущих блоках, в этом же определяются лишь балансирующие элементы, по динамике которых можно судить о реалистичности полученных ранее прогнозных показателей. В блоке также отражается влияние прямых налогов с юридических лиц на величину чистой балансовой прибыли и, как следствие, на инвестиции за счет средств предприятий.
В блоке платежного балансареализовано балансовое соотношение: сальдо счета внешних текущих операций должно компенсироваться за счет либо притока капитала, либо снижения уровня резервов. В качестве балансирующего элемента в соотношении выступает показатель внешних займов. Все остальные показатели указанного балансового соотношения рассчитываются автономно на основе экзогенно задаваемых темпов роста, описывающих динамику внешней конъюнктуры. Исключение составляют экспорт и импорт товаров. Физический индекс роста импорта товаров прогнозируется на основе коэффициента эластичности от ВВП. Импорт товаров в долларовом выражении определяется на основе физического индекса роста импорта и индекса цен на импорт. Экспорт товаров является производным от рассчитанных ранее внешнеторгового сальдо и импорта товаров. Назначение блока заключается не только в том, чтобы отразить взаимодействие секторов экономики, но и в том, чтобы оценить реалистичность прогноза на основе балансирующего показателя "внешние займы".
Блок кредитно-денежного сектора.
Реализация данного блока решает, каковы должны быть кредиты секторам, чтобы последние находились в рамках своих бюджетных ограничений. Решение данной задачи требует прогнозирования спроса на денежные активы со стороны секторов. В модели эта задача решается с использованием коэффициентов эластичности: депозиты населения - от реальной ставки процента; депозиты предприятий - от ВВП. Потоки кредитов секторам определяются как балансирующие элементы соотношении, отражающих бюджетные ограничения секторов. Следует отметить, что в этих балансовых соотношениях используются показатели, рассчитанные в предыдущих блоках. В блоке реализуется также соотношение, отражающее баланс банковской системы: изменение совокупной денежной массы совпадает с изменением чистых иностранных активов и чистых внутренних кредитов.
Программное и информационное обеспечение модели
Программное обеспечение модели реализовано средствами ЕХСЕL в диалоговом режиме. Этот выбор обусловлен возможностью обеспечения обработки информации в табличной форме, а также оперативной корректировки формул в случае изменения постановки задач.
Определенные особенности имеет информационное обеспечение модели. Комплексность модели предполагает привлечение информации из различных счетов экономики - счет национального дохода, бюджетные счета, счет платежного баланса, кредитно-денежные счета. Все они, как правило, сформированы на различной методологической основе, что приводит к расхождениям в отчетных значениях одного и того же показателя. Например, в 1995 г. наибольшие расхождения между бюджетными и национальными счетами отмечались по показателю "пенсии, пособия, стипендии" - до 15% и наименьшие - по показателю "текущее государственное потребление" - 1%. Расхождения по показателю "сальдо экспорта-импорта" из счета платежного баланса и национального счета в этом же году составили 7%. Расхождения одного и того же показателя из бюджетных и национальных счетов, на наш взгляд, определяются различными принципами их формирования: национальные счета формируются по принципу наращивания, счета государственного сектора - на наличной основе. Расхождения показателей из различных счетов, сформированных в рамках единого принципа (пример с показателем сальдо экспорта-импорта), обусловлены переводом показателей из одних единиц измерения в другие по агрегированному курсу.
Таким образом, при разработке информационного обеспечения модели мы столкнулись с противоречием: с одной стороны, имеет место несогласованность счетов показателей, хотя последние в рамках каждого счета сбалансированы; с другой стороны, основой удовлетворительной работы модели является согласованность различных счетов отчетных данных. Данное противоречие было разрешено путем установления иерархии счетов. Опыт работы модели Всемирного банка убеждает, что высший приоритет целесообразно присвоить денежно-кредитным счетам в силу их надежности и своевременности представления. Бюджетные счета занимают в этой иерархии второе место, далее следует платежный баланс и, наконец, счета национального дохода. При формировании модельной информации из двух конфликтующих счетов выбирается показатель того счета, приоритет которого выше. Такая процедура согласования требует некоторой корректировки отчетной информационной базы, критерием которой служит максимальность приближения к отчетной информации более приоритетных счетов. Это предопределяет расхождения по группе отдельных показателей модельной информационной базы и отчетной информации.
Отметим, что обеспечение модели полностью ориентировано на информацию, представленную в официальной отчетности Национального банка, Министерства финансов, Министерства статистики Республики Беларусь. Исключение составляет лишь классификация бюджетных счетов. Требуемая для работы модели структура бюджета и внебюджетных фондов приведена выше. В рамках информационного обеспечения модели совместно с работниками Министерства финансов была разработана методика перехода от первичной информации детализированного бюджета к требуемой классификации.
Результаты практической апробации модели
С целью оценки адекватности модели проведены расчеты на отчетный 1995 г. При этом входная информация модели определялась на основе отчета за 1995 г. Первая итерация расчетов дала существенные расхождения модельных и отчетных данных по показателям наиболее приоритетного кредитно-денежного счета: чистые кредиты государству, кредиты населению, кредиты предприятиям, т.е. именно по тем показателям, отчетность которых наиболее надежна. Расхождения же модельных и отчетных показателей других счетов оказались незначительными. Ситуация повторилась и по данным 1996 г. В контексте изложенного, а также на основании данных качественного анализа мы полагаем, что в экономике Беларуси имеются не отражаемые в официальной отчетности потоки между нефинансовыми предприятиями и населением, характеризующие интенсивность перекачки финансовых средств предприятий в сектор населения в виде капитальных трансфертов. По модельным оценкам, интенсивность такого потока в 1995 г. составляла около 550 млн. долл. США, в 1996 г. - около 1000 млн. Частично разницу модельных и отчетных значений в разрезе сектора домашних хозяйств можно объяснить влиянием такого ранее неучтенного нами фактора, как склонность населения хранить сбережения в виде валюты на руках. Модельные расчеты позволяют оценить уровень прироста подобных сбережений в 1995 г. в размере 55 млн. долл., в 1996 г. - 75 млн. долл. В модификации первоначального варианта модели в балансовых соотношениях, отражающих бюджетные ограничения секторов, были дополнительно учтены указанные потоки.
Сравнение отчетных данных и данных уточненного варианта модели свидетельствует о наиболее существенных расхождениях по счету платежного баланса: торговый баланс, внешние займы, изменение чистых иностранных активов. При этом максимальные расхождения не превышают 10%. По данным анализа, основные причины расхождения обусловлены допущениями модели о равномерной динамике изменения обменного курса в течение года и о совпадении чистых иностранных активов и резервных активов.
Серия экспериментальных расчетов по модели в режиме имитации, а также расчетов в рамках прогноза на 1998 г. показала, что модель является эффективным инструментом при комплексной оценке условий достижения целевых параметров в аспекте их кредитно-финансовой обеспеченности при различных вариантах развития экономической политики и экономической конъюнктуры.
Приведем модельную оценку одного из вариантов прогноза на 1998 г., в соответствии с которым устанавливаются следующие целевые параметры: прирост ВВП - 8%; прирост инвестиций в основной капитал - 13%; прирост розничного товарооборота и платных услуг населению — соответственно 9 и 7%; прирост реальной зарплаты - 7%, реальных доходов населения - 5%; дефицит бюджета -(-3%), коэффициент монетаризации - 9,6, прирост потребительских цен в среднем за месяц - 2%.
Согласно модельным расчетам, достижение целевых показателей на 1998 г. может быть обеспечено при условии:
