| Страница: 7 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| IRR | 92,83% | 83,38% | 122,86% | 88,23% | 91,47% | 114,83% | 81,26% |
| NPV | 1536,21 | 1293,58 | 2389,24 | 1416,50 | 1500,58 | 2149,06 | 1240,82 |
| № тренда по порядку | SMA (5+8) | EMA (5+8) | WeMA (5+8) | TMA (5+8) | MACD-9 | MACD-13 | CCI-8 |
| |
| 1(боковой) | 56,17 | -14,34 | 22,06 | 40,73 | -14,34 | -14,34 | 55,72 |
| 2(бычий) | | 636,73 | 537,89 | 567,39 | 691,60 | 740,30 | 774,56 | 941,79 |
| 3(медвежий) | -297,72 | -34,98 | -248,99 | -288,05 | -203,47 | -288,43 | -338,74 |
|
4(боковой) | 104,56 | 197,34 | -27,33 | 150,64 | 374,26 | 286,88 | -69,35 |
| 5(бычий) | | 3718,59 | 3226,32 | 3019,45 | 3258,62 | 2617,29 | 2439,89 | 2378,89 |
| 6(медвежий) | 492,15 | -632,09 | 462,55 | 442,57 | -956,41 | -833,69 | 240,98 |
| 7(бычий) | | 1191,90 | 799,20 | 1163,50 | 863,52 | 1083,31 | 979,39 | 1214,84 |
| 8(медвежий) | -2302,99 | -264,96 | -1331,72 | -858,80 | -1549,24 | -1066,54 | -2053,75 |
| 9(бычий) | | 1250,75 | 690,63 | 1086,62 | 1080,08 | 541,25 | 650,41 | 408,73 |
| № тренда по порядку | CCI-14 | Parabo-lik SAR | RSI-9 | RSI-14 | Stochas-tic | Система-максимум |
| |
| 1(боковой) | 8,48 | -192,66 | 5,93 | -231,32 | -40,56 | 56,17 |
| 2(бычий) | | 464,16 | 639,01 | 571,62 | 577,17 | 758,84 | 941,79 |
| 3(медвежий) | -163,65 | -40,19 | -186,58 | -43,94 | -149,66 | -34,98 |
|
4(боковой) | 86,27 | 40,12 | -19,20 | 19,16 | -29,65 | 374,26 |
| 5(бычий) | | 2725,06 | 3146,92 | 2634,68 | 2093,91 | 2465,06 | 3718,59 |
| 6(медвежий) | -128,53 | -21,27 | -98,89 | 258,49 | 148,30 | 492,15 |
| 7(бычий) | | 677,72 | 1047,99 | 651,29 | 1278,32 | 1570,95 | 1570,95 |
| 8(медвежий) | -1499,44 | -1560,52 | -1044,58 | -625,28 | -2510,43 | -264,96 |
| 9(бычий) | | 189,87 | 928,30 | 158,24 | 276,03 | 294,81 | 1250,75 |
3.1.Стохастический осциллятор.
Стохастический осциллятор был подробно описан выше (см. раздел 2.10), а здесь будет рассмотрено только его применение на конкретном временном интервале. Мною использованы 5-дневный период для линии %К и 3-дневный для линии %D по дневным ценам закрытия.Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в таблице 3.5.
Сигналами индикатора, использованными для покупки, было:
·пересечение линией %К (сплошная) линии %D (пунктирная) снизу вверх, если линия %К не находится в зоне перекупленности/перепроданности;
·пересечение линией %К границы перепроданности (20 по шкале индикатора) снизу вверх.
Сигналами индикатора, использованными для продажи, было:
·пересечение линией %К (сплошная) линии %D (пунктирная) сверху вниз, если линия %К не находится в зоне перекупленности/перепроданности;
·пересечение линией %К границы перекупленности (80 по шкале индикатора) сверху вниз.
Любые движения линий осциллятора в зонах перекупленности/перепроданности не учитывались. Этот индикатор предназначен для краткосрочной торговли, поэтому при работе с ним получается большое количество сделок
Механическая торговая система на основе стохастического осциллятора является наименее прибыльной из всех исследованных (см.табл.3.2). Об этом говорят минимальные значения и внутренней нормы доходности (81,26%), и чистой современной стоимости (1240,82), и размера среднего дохода на 1 прибыльную сделку (249,2), и размер полного капитала к вложенному (329,1%). Хотя общая прибыль достаточно большая (6728,42), но она сводится на нет повышенными общими убытками (-4191,42). Это касается как всего анализируемого периода, так и отдельных трендов (табл.3.4). Самым прибыльным является, как и везде, бычий тренд 5, а убыточным – тренд 8. Он же принёс максимальные убытки среди всех индикаторов на этом тренде. Исключением стал тренд 7, соответствующий Системе-максимум полностью. Очень близок к системе-максимум и доход тренда 2.
Общие выводы о применении Стохастического осциллятора в качестве простейшей механической торговой системы таковы:
·на медвежьих трендах, с частыми небольшими коррекциями, он даёт много ложных сигналов, и поэтому там он малополезен;
·на равномерно растущих трендах, даже малых, где почти нет коррекций, он приносит стабильную и хорошую прибыль, используя для этого небольшое количество сигналов;
·на медвежьих трендах с резкими и глубокими коррекциями позволяет избегать убытков;
| дата покупки | цена покупки | количество акций | остаток денег | дата продажи | цена продажи | доход | Полный капитал |
| | |
3.2.Скользящие средние.
Скользящие средние подробно описаны в разделе 2.10, а здесь рассматривается только применение каждой из них на обозначенном временном интервале. Во всех случаях мною использованы две скользящие средние цен закрытия с периодом 5 и 8 дней. Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в табл. 3.6-3.10.
Сигналами индикатора, использованными для сделок, были:
·покупка – пересечение 5-дневной линией скользящей средней (сплошная линия) снизу вверх 8-дневной линии (пунктирная);
·продажа – пересечение 5-дневной линией скользящей средней (сплошная линия) сверху вниз 8-дневной линии (пунктирная).
Такие сигналы как пересечения средних с графиком цен мною не учитывались и поэтому для удобства восприятия на рисунках 34-38 линии скользящих средних опущены на 25% относительно уровня цен закрытия.
Общим свойством всех скользящих средних является то, что это индикаторы следования за тенденцией. Поэтому они не реагируют на очень мелкие коррекции, но запаздывают, какие мало, а какие много, в реакции на начало и окончание господствующей тенденции. Ниже рассмотрены результаты применения механических торговых систем на основе каждой скользящей средней в отдельности.
Простое скользящее среднее.
Система на основе простого скользящего среднего (в таблице обозначена как SMA) является одной из самых прибыльных из всех исследованных (см. табл.3.1). Это видно по размеру полного капитала к вложенному (580%), внутренней нормы доходности (140,55%), чистой современной стоимости (2949,3) и по размеру среднего дохода на 1 прибыльную сделку (595,69). Общая прибыль за период является максимальной из всех индикаторов (8339,67), но близкий к максимальному размер убытков (-3539,47) уменьшает окончательный доход. У простого скользящего среднего также была сделка с максимальным убытком (-1297,76) среди всех индикаторов. Это говорит о том, что для простой скользящей средней очень убыточными являются небольшие по времени и резкие по цене краткосрочные коррекции основного медвежьего тренда.
По отдельным трендам простое скользящее среднее показало в отношении к Системе-максимум лучший результат (табл.3.3): тренды 1, 5, 6 и 9 с доходами в 56,17; 3718,59; 492,15 и 1250,75 соответственно являются максимальными значениями этой Системы. Но тренд 8 является вторым по размеру полученных убытков (-2302,99).
Применение системы на основе простого скользящего среднего даёт хорошие результаты на всех бычьих и боковых трендах. На медвежьих всё зависит от типа коррекций: тренды с глубокими коррекциями могут приносить прибыль, а тренды с небольшими и частыми откатами цен – убыточны.
Таблица 3.6.
Простое скользящее среднее
| дата покупки | цена покупки | количество акций | остаток денег | дата продажи | цена продажи | доход | полный капитал |
| | |
| дата покупки | цена покупки | количество акций | остаток денег | дата продажи | цена продажи | доход | Полный капитал |
| | | ||||||
| Страница: 7 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |