РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Пузыри. Условия существования. Пузырится ли российский фондовый рынок. Реферат.

Разделы: Рынок ценных бумаг | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 2 из 2
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 







Таблица 2. Простая автокорреляция значений цен и их изменений за период

Лаги
Pt
Pt




Autocorr
Std.Err.
Autocorr.
Std.Err.

1
0,920682
0,141329
0,324356
0,141329

2
0,824780
0,139785
0,030278
0,139785

3
0,728981
0,138223
-0,162893
0,138223

4
0,647091
0,136643
-0,155942
0,136643

5
0,571384
0,135045
-0,028399
0,135045

6
0,490422
0,133427
-0,181406
0,133427

7
0,399477
0,131790
-0,163228
0,131790

8
0,294379
0,130132
-0,096343
0,130132

9
0,197488
0,128453
0,054130
0,128453

10
0,118153
0,126752
0,239198
0,126752

11
0,060257
0,125027
-0,096527
0,125027

12
0,014057
0,123278
-0,035409
0,123278

13
-0,018500
0,121505
-0,132573
0,121505

14
-0,022863
0,119704
-0,016489
0,119704

15
-0,022839
0,117877
0,003326
0,117877



Рисунок 1. Автокорреляция функции цен

Рисунок 2. Автокорреляция разностей в ценах

Таблица 3. Тесты на наличие единичного корня в авторегрессионных уравнениях



xt
Pt
Pt

^
12,26842
(7,688708)
12,26842
(7,688708)

^
0,89574
(0,575552)
0,89574
(0,575552)

^
0,87786
(0,072546)
-0,09214
(0,25546)

1^
0,468133
(0,11021)
0,399959
(0,15066)

2^
-0,1243
(0,10988)
-0,0375
(0,15076)

3^
0,08542
(0,04107)


^()
-1,68362
-15,468



1

2


b1
b2

b3

Estimate
4.34597
11.85681
-10.0804



График удаления тренда не линейнымспособом:

Выше описанным способом тренд тоже не удалился.

3. Модель Holt ( a =0.300, a =0.800)

Примером адаптивной модели предназначенной для прогнозирования сезонных процессов, является модель Хольта. Эта модель предполагает мультипликативное объединение линейного тренда и сезонные составляющие во временном ряду.

Модель Хольта при a = 0.300

Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49


TIME
SERIES

Summury of error
Lin.trend; no season;
Alpha= 0.300 Gamma=0.1
PENTIUM
Error

Mean error
.00731672825436

Mean absolute error
.13134104302219

Sums of squares
1.96424677027454

Mean squares
.03168139952056

Mean percentage error
.26328877539247

Mean abs. pers.
3.01698849598955



График по Хольту с a = 0.300

Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49



CASE
SMOOTHED SERIES

16.12.97
3.379367

17.12.97
3.343613

18.12.97
3.307860

19.12.97
3.272107



Модель Хольта при a = 0.800

Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49


TIME
SERIES

Summury of error
Lin.trend; no season;
Alpha= 0.800 Gamma=0.1
PENTIUM
Error

Mean error
.00315177373958

Mean absolute error
.05706002635321

Sums of squares
.48259413419920

Mean squares
.00778377635805

Mean percentage error
.12944834490985

Mean abs. pers.
1.26337346085392



График по Хольту с a = 0.800

Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49



CASE
SMOOTHED SERIES

16.12.97
3.457111

17.12.97
3.423383

18.12.97
3.398655

19.12.97
3.355927



Модель Winters ( a =0.300, a =0.800 )

Модель Уйнтерса при a = 0.300

Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52


TIME
SERIES

Summury of error
Lin.trend; no season; Alpha= 0.300 Delta=.100; Gamma=0.1
PENTIUM
Error

Mean error
.00850967552279

Mean absolute error
.13196744584935

Sums of squares
2.02519074270767

Mean squares
.03266436817876

Mean percentage error
.27239869561423

Mean abs. pers.
3.02001823889308



График по Уинтерсу с a = 0.300

Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52


CASE
SMOOTHED SERIES

16.12.97
3.373012

17.12.97
3.337162

18.12.97
3.309019

19.12.97
3.283079



Модель Уйнтерса при a = 0.800

Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52


TIME
SERIES

Summury of error
Lin.trend; no season; Alpha= 0.800 Delta=.100; Gamma=0.1
PENTIUM
Error

Mean error
.00387269483310

Mean absolute error
.06040575200437

Sums of squares
.54276104822497

Mean squares
.00875421046649

Mean percentage error
.14058659957529

Mean abs. pers.
1.32624409579650



График по Уинтерсу с a = 0.800

Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52


CASE
SMOOTHED SERIES

16.12.97
3.453841

17.12.97
3.429777

18.12.97
3.407928

19.12.97
3.380729





     Страница: 2 из 2
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка