Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами. Реферат.

Страница: 4 из 5
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5

Таблица 7- Доходность вложения по ОФЗ

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ
Числовой
Данные о серии ОФЗ

Тек_котировка
Числовой
Текущая котировка ОФЗ

Цена_покупки_ОФЗ
Числовой
Цена покупки ОФЗ

Номинал
Числовой
Номинальная стоимость ОФЗ

Сумма_накопл_дох
Числовой
Сумма накопленного купонного дохода

Сумма_упл_дох
Числовой
Сумма уплаченного купонного дохода

Общ_сумма
Числовой
Общая сумма всех купонных доходов

Дата_покупки
Дата/время
Дата покупки ОФЗ

Дата_продажи
Дата/время
Дата продажи ОФЗ

Таблица 8 - Доходность вложения ГКО с учетом комиссионных

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой
Данные о серии ГКО

Цена_продажи
Числовой
Цена продажи ГКО

Ставка_комис
Числовой
Ставка комиссионного вознаграждения

Дата_вложения
Дата/время
Дата вложения выпуска ГКО

Дата_погашения
Дата/время
Дата погашения выпуска ГКО

Таблица 9 - Доходность ГКО по средневзвешенной цене

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой
Данные о серии ГКО

Средневзвеш_цена
Числовой
Средневзвешенная цена ГКО

Дата_аукциона
Дата/время
Дата проведения аукциона ГКО

Дата_погашения
Дата/время
Дата погашения выпуска ГКО

Таблица 10 - Доходность ГКО по цене отсечения

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой
Данные о серии ГКО

Цена_отсеч
Числовой
Цена отсечения

Дата_аукциона
Дата/время
Дата проведения аукциона ГКО

Дата_погашения
Дата/время
Дата погашения выпуска ГКО

Таблица 11 - Доходность покупки ГКО

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой
Данные о серии ГКО

Цена_приобр
Числовой
Цена приобретения ГКО

Дата_покупки
Дата/время
Дата покупки ГКО

Дата_продажи
Дата/время
Дата продажи ГКО

Таблица 12 - Доходность продаж ГКО

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой
Данные о серии ГКО

Цена_покупки
Числовой
Цена покупки ГКО

Котировка
Числовой
Текущая котировка ГКО

Дата_покупки
Дата/время
Дата покупки ГКО

Тек_дата
Дата/время
Текущая дата

Таблица 13 – Купонный доход по ОФЗ

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ

Числовой
Данные о серии ОФЗ

Номинал
Числовой
Номинальная стоимость ОФЗ

Ставка
Числовой
Ставка купонного дохода по купону

Дата_текущ
Дата/время
Дата выплаты текущая

Дата_пред
Дата/время
Дата выплаты предыдущая

Таблица 14 – Официальная доходность ОФЗ

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ
Числовой
Данные о серии ОФЗ

Тек_котировка
Числовой
Текущая котировка облигации

Сумма_выпл_куп_дох
Числовой
Сумма выплачиваемого купонного дохода

Сумма_накопл_куп_дох
Числовой
Сумма накопленного купонного дохода

Номинал
Числовой
Номинальная стоимость ОФЗ

Дата_покупки
Дата/время
Дата покупки ОФЗ

Дата_продажи
Дата/время
Дата продажи ОФЗ

Таблица 15 – Полная доходность по ОГСЗ

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ

Числовой
Данные о серии ОФЗ

Котировка_ОГСЗ
Числовой
Котировка ОГСЗ

Котировка_при_покуп
Числовой
Котировка ОГСЗ при покупке

Кол_дней
Числовой
Количество дней до выплаты текущего купона

Таблица 16 – Полная доходность ОФЗ с учетом комиссионных

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ
Числовой
Данные о серии ОФЗ

Тек_котировка
Числовой
Текущая котировка ОФЗ

Номинал
Числовой
Номинальная стоимость ОФЗ

Ставка_комис
Числовой
Ставка комиссионного вознаграждения

Сумма_накопл_куп_дох
Числовой
Сумма накопленного купонного дохода

Общ_сум_куп_дох
Числовой
Общая сумма всех купонных доходов

Дата_покупки
Дата/время
Дата покупки ОФЗ

Тек_дата
Дата/время
Текущая дата

Таблица 17 – Реальная доходность доходность ГКО с учетом временных лагов

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО
Числовой
Данные о серии ОФЗ

Цена_покупки
Числовой
Цена покупки ГКО

Время_вывод_средств
Числовой
Время необходимое инвестору для вывода средств из ММВБ

Ставка_комис_вознагр
Числовой
Ставка комиссионного вознаграждения

Дата_вложения
Дата/время
Дата вложения выпуска

Дата_погаш
Дата/время
Дата погашения выпуска

Таблица 18 - Текущая доходность ГКО к погашению

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой
Данные о серии ГКО

Цена_закрытия
Числовой
Цена закрытия

Дата_втор_торг
Дата/время
Дата проведения вторичных торгов ГКО

Дата_погаш
Дата/время
Дата погашения выпуска ГКО

Таблица 19 – Текущая доходность по ОГСЗ

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ

Числовой
Данные о серии ОФЗ

Выпл_куп_дох
Числовой
Выплачиваемый купонный доход

Котировка
Числовой
Котировка ОГСЗ

Кол_дней
Числовой
Количество дней до выплаты

Таблица 20 – Текущая доходность по ОФЗ

Атрибут

Тип данных
Описание атрибута

Серия_ОФЗ
Числовой
Данные о серии ОФЗ

Сумма_куп_дох
Числовой
Сумма накопленного купонного дохода

Сумма_выпл_куп_дох
Числовой
Сумма выплачиваемого купонного дохода

Кол_дней
Числовой
Количество дней до выплаты

Котировка
Числовой
Котировка ОФЗ на текущую дату

Номинал
Числовой
Номинальная стоимость ОФЗ

В таблице «Банк» существует первичный ключ «Код_банка», который связан с таблицами «Доходности по ГКО» и «Доходности по ОФЗ», в которых данный ключ является внешним, в свою очередь в таблицах «Доходности по ГКО» и «Доходности по ОФЗ» содержаться первичные ключи «Серия_ГКО» и «Серия_ОФЗ» соответственно. Ключ «Серия_ГКО» является внешним ключом для таблиц:
- Доходность с учетом комиссионных;
- Доходность вложения ГКО;
- Доходность вложения ГКО с учетом комиссионных;
- Доходность ГКО по средневзвешенной цене;
- Доходность ГКО по цене отсечения;
- Доходность покупки ГКО;
- Доходность продаж ГКО;
- Реальная доходность ГКО с учетом временных лагов;
- Текущая доходность ГКО.

Ключ «Серия_ОФЗ» является внешним ключом для следующих таблиц:
- Доходность вложения ОФЗ;
- Доходность вложения по ОГСЗ;
- Купонный доход по ОФЗ;
- Официальная доходность ОФЗ;
- Полная доходность по ОГСЗ;
- Полная доходность ОФЗ с учетом комиссионных;
- Текущая доходность по ОГСЗ;
- Текущая доходность по ОФЗ.
Все вышесказанное отображено в на схеме данных. (Приложение А).

3.2 Реализация запросов

Также в программе содержатся запросы для выполнения необходимых вычислений, т. е. расчета доходностей на основании исходных данных представленных в таблицах.
Запросы построены в конструкторе запросов. Листинг запросов приведен ниже:

Запрос 1 – Доходность вложений ГКО

В Запросе 1 происходит расчет доходности вложений ГКО. Результат работы данного запроса отображен в Приложении Б.1 (см. п. п. 1.3.1 (21))

Запрос 2 – Полная доходность по ОГСЗ

Результатом данного запроса является расчет полной доходности ОГСЗ (см. п.п. 1.3.2 (26)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.2.

Страница: 4 из 5
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5

Атрибут	Тип данных	Описание атрибута
Серия_ОФЗ	Числовой	Данные о серии ОФЗ
Тек_котировка	Числовой	Текущая котировка ОФЗ
Цена_покупки_ОФЗ	Числовой	Цена покупки ОФЗ
Номинал	Числовой	Номинальная стоимость ОФЗ
Сумма_накопл_дох	Числовой	Сумма накопленного купонного дохода
Сумма_упл_дох	Числовой	Сумма уплаченного купонного дохода
Общ_сумма	Числовой	Общая сумма всех купонных доходов
Дата_покупки	Дата/время	Дата покупки ОФЗ
Дата_продажи	Дата/время	Дата продажи ОФЗ