Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации
Уральский государственный университет имени А.М.Горького
Математико-механический факультет
Кафедра математической экономики
МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ:
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ
« Допускается к защите »Дипломная работа
Зав. кафедрой студента 5 курса
_______________группы ИС-501
СЕРЕДОВСКОГО
СТАНИСЛАВА
СЕРГЕЕВИЧА
Научный руководитель- канд. экон. наук, доцент
ГИМАДИ ИЛЬЯ
ЭДУАРДОВИЧ
Екатеринбург
1999
РЕФЕРАТ
Середовский С.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ , дипломная работа : стр. , табл. , графиков , диаграмм , библ. 31 назв.
Объектом исследования являются риски, связанные с осуществлением коммерческими банками своей уставной деятельности.
Цель работы – разработка модельного инструментария для анализа, оценки и управления банковскими рисками.
В процессе работы применялись методы оценки и управления банковскими рисками, такие как : ГЭП-метод, метод дюраций (для процентного риска); экспертно-сравнительный и статистический подходы (для кредитного риска).
Разработанная и реализованная в электронных таблицах EXCEL автоматизированная система моделирования банковских рисков может применяться во многих сферах банковской деятельности (оценке, анализе и управлении). Это связано с тем, что помимо расчета рисков, она имеет дело и с другими основными показателями банка – ликвидностью, текущей стоимостью собственного капитала, прибылью и другими.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................4 ГЛАВА 1. Теоретические проблемы учета факторов
риска и неопределенности при обосновании
банковскойдеятельности.................................................6
ГЛАВА 2. Разработка обобщенной модели банковских
рисков
2.1. Формальное описание упрощенной модели ...................................12
2.2. Оценка и управление рисками в рамках модели ..........................19
2.3. Модельно-методические подходы к оценке, анализу и
1. управлению основными банковскими рисками
2.3.1. Методы(ГЭПидюраций)оценки и управления
процентного риска ......................................................................22
2.3.2. Применение экспертного-сравнительного и
статистического подходов к оценке и анализу
кредитного риска ......................................................................28
ГЛАВА 3 . Прикладные (практические) вопросы
проведения расчетов и анализа результатов в
электронных таблицах(Excel)
3.1. Информационное обеспечение (исходные данные) ....................38
2. Программная реализация методов в виде
автоматизированной системы в рамках модели оценки и
управления основными банковскими рисками .
1. Практическая реализация ГЭП-метода к оценке и управлению процентным риском............................................................................ 39
2. Практическая реализация экспертно-статистического подхода к оценке кредитного риска .................................................................44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................
ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ...............................................................................................
ВВЕДЕНИЕ
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Сегодня, строя рыночную экономику, мы вынуждены в короткие сроки выйти на уровеньсовременногомировогоуровня организации банковского дела. Коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между финансовыми институтами влекут за собой необходимость познания и применения на практике позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах.
За последнее время произошли значительные сдвиги в становлении банковской системы России. Определились банки-лидеры, сформировались основные направления банковской специализации, завершился раздел клиентской базы между финансовыми институтами. Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы. Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача реформы - максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.
Цельюданной работыявляется разработка модельного инструментария для анализа, оценки и управления банковскими рисками. Выполнение данной цели обусловило необходимость решения следующих задач :
рассмотрение видов рисков в банковском деле, проведение их классификации;
описание основных параметров, ограничений и соотношений в обобщенной модели банковских рисков;
обзор методов, подходов к оценке и управлению рисками, связанных с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой ;
описание программного обеспечения, позволяющего автоматизировать методы оценки и управления основными банковскими рисками;
проведение анализа и интерпретация результатов практических расчетов и прогнозирования .
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников(литературы) и приложения, Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников(литературы) и приложения, отражающего результаты практических расчетов.
Глава 1содержит теоретический анализ основных положений рисков в банковском деле с рассмотрением следующих аспектов:
основных понятий банковских рисков;
причин и источников их возникновения;
классификации банковских рисков по видам;
измерения рисков;
управления рисками.
Глава 2 содержит описание разработанной модели банковских рисков. В процессе разработки модели решаются следующие вопросы:
введение внешних ограничений на модель;
описание структуры и параметров модели;
согласование этих параметров в рамках модели;
рассмотрение принципов использования модели для оценки и управления основными банковскими рисками;
описание методов оценки банковских рисков в рамках модели.
Глава 3 содержит описание автоматизированной системы оценки и управления основными банковскими рисками, реализованной в электронных таблицах EXCEL. Эта глава включает следующее:
подготовку входных данных о всех активах и пассивах банка в виде таблиц на основе бухгалтерского баланса банка;
проведение необходимых выборок( фильтраций ) по различным признакам для использования компьютерной информации в описываемых методах автоматизированной оценки, прогнозирования и управления главными банковскими рисками, а также обеспечение визуального просмотра.
Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации
Уральский государственный университет имени А.М.Горького
Математико-механический факультет
Кафедра математической экономики
Моделирование промышленной динамики в условиях переходной экономики
Дипломная работа
студента 5 курса
группы ИС-501
БУНЧУКОВОЙ
ОКСАНЫ
ВИКТОРОВНЫ
Научный руководитель–
Кандидат экономических наук,
доцент
ГИМАДИ
ИЛЬЯ
ЭДУАРДОВИЧ
Екатеринбург
1999
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...........................................................................................
ГЛАВА 1 Теоретические проблемы использования эконометрических моделей..................................................
ГЛАВА 2. Эконометрическая модель по временным рядам продукции, основных фондов и численности занятых ……..
ГЛАВА 3 . Практические расчеты по предприятиям города Екатеринбурга………………………………………………………
3.1. Вопросы информационного обеспечения……………
3.2. Вопросы программного обеспечения…………………
3.3. Описание проведенных расчетов и анализ результатов……………………………………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................
ЛИТЕРАТУРА......................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ.....................................................................................
РЕФЕРАТ
Бунчукова О.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИНАМИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ, дипломная работа: стр. , табл. 8, графиков 2.
Объектом исследования …………..
Цель работы – разработка эконометрическихмоделей для анализа, оценки показателей основных фондов различных предприятий региона.
В процессе работы использовались различные эконометрические модели, такие как:регрессионная модель с одним уравнением, многомерная регрессионная модель, модель парной линейной регрессии; так же использовался метод производных функций, который позволяет определять вид производственной функции и оценивать его при помощи эмпирической информации; имитационная модель.Проводились различные статистические расчеты, корреляционный анализ различных показателей основных фондов предприятийрегиона.
В электронных таблицахEXCEL разработани приведенныйкорреляционныйанализ показателей основных фондов крупных предприятий региона, который может применяться в различных сферах промышленной деятельности. Корреляционный анализ дает возможность проверить статистическую гипотезу значимости связи между случайными величинами, т. е. провести статистическое исследование и сделать различные выводы.
ВВЕДЕНИЕ
В переходный период предприятия вынуждены менять свою структуру производства в соответствии с изменяющимся спросом, что сопровождается снижением прибыли, а поскольку налоги на предприятие и так высоки, они делают все, чтобы прибыль была минимальна. С объемом производства и со спросом на продукцию также непосредственно связаны цена и затраты. Объем реализации производства характеризует значимость и востребованность отрасли. Однако отрасли могут значительно отличаться фондоемкостью продукции. Чем значительнее основные фонды отрасли, тем необходимы большие капиталовложения для возобновления производственного процесса. Поскольку основные источники капитальных вложений в промышленность находится в руках самих промышленных предприятий, то основой может быть анализ взаимосвязи капиталовложений с основными финансовыми показателями деятельности предприятий. Капитальные вложения имеют также высокую взаимосвязь с величиной дебиторской задолженности. Это связанно с тем, что предприятия “должники” рассчитываются с предприятиями у которых брали в долг в том числе и инвестиционной продукцией. Также высокая взаимосвязь капитальных вложений наблюдается с основными и прочими внеоборотными активами. Без анализа и исследования показателей основных фондов невозможно быстрое становление и улучшение структуры предприятий.
Дипломная работа предполагает исследование о влиянии показателей основных фондов на деятельность крупных предприятий региона.
Целью дипломной работы является разработка моделей промышленной динамики в условиях переходной экономики. Для выполнения данной цели необходимо рассмотреть и решить следующие задачи:
рассмотрение и изучение такой науки, как эконометрика, рассмотрение эконометрических моделей;
рассмотрение и описание регрессионных моделей различных конфигураций и интерпретаций;
обзор эконометрических моделей основных фондов;
моделирование различных эконометрических процессов;
анализ динамики производства, основных фондов;
описание программного обеспечения, позволяющее более точно рассмотреть статистические данные крупных промышленных предприятий региона.
Дипломная работа содержит: введение, три основных главы, заключение, список литературы и источников, приложение (результаты практических расчетов).
Глава 1содержит теоретические проблемы использования эконометрических моделей; рассмотрение различных регрессионных моделей, их описание, зависимость, представление функций, графиков
этих моделей.
Глава 2содержит имитационную модель взаимосвязи основных фондов и инвестиционных потоков; производится анализ основных фондов и капитальных вложений в промышленности региона; также производится анализ продукции, основных фондов и численности занятых с учетом взаимосвязи между различными показателями; проводится корреляционный анализ с различными экономическими и финансовыми показателями.
Глава 3содержит описание статистической оценки между показателями основных фондов и другими показателями, рассчитанные в электронных таблицах EXCEL. Эта глава включает следующее:
подготовку входных данных о всех показателях основных фондов в виде таблиц с помощью бухгалтерского баланса предприятия;
анализ, прогнозирование показателей основных фондов на начало и конец года, таблицыприведены в приложении к дипломной работе.
ГЛАВА 1. Теоретические проблемы использования эконометрических моделей
Эконометрика (наряду с микроэкономикой и макроэкономикой) входит в число базовых дисциплин экономического образования. Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, статистикой и математикой. Эконометрика – это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов, также формулирует экономические модели, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных, оценивает неизвестные величины (параметры) в этих моделях, делает прогнозы (и оценивает их точность).
Во всей этой деятельности существенным является использование моделей. Математические модели широко применяются в бизнесе, экономике, общественных науках, исследование экономической активности и даже в исследовании политических процессов. Существуют несколько классов моделей, которые применяются для анализа и/или прогноза.
Регрессионные модели с одним уравнением .
В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная у представляется в виде функции
– независимые(объясняющие) переменные, а
– параметры. В зависимости от вида функции
модели делятся на линейные и нелинейные. Например, можно использовать спрос на мороженое как функцию от времени, температуру воздуха, среднего уровня доходов или зависимость зарплаты от возраста, пола, уровня образования, стажа работы и т.п.
Область применения таких моделей, даже линейных, значительно шире, чем моделей временных рядов. Проблемам теории оценивания, верификации, отбора значимых параметров и другим посвящен огромный объем литературы. Эта тема является, пожалуй, стержневой в эконометрики и основной в данном курсе.
Многомерная регрессионная модель .
Естественным обобщением линейной регрессионной модели с двумя переменными являетсямногомерная регрессионная модель(multiple regression model)илимодель множественной регрессии:
или
(1.1)
гдегде
– значения регрессора
a iaaeaaieat, ачерез
обозначен вектор, состоящий из одних единиц
. N oanoeai этого замечания мы не будем далее различать модели вида (1.1) со свободным членом или без свободного члена.
Рассмотрим пример исследования, использующего многомерную регрессионную модель.
Пример. Рынок квартир в Москве.Данные для этого исследования собраны студентами РЭШ в 1994 и 1996 гг.
После проведенного анализа были выбрана логарифмическая форма модели, как более соответствующая данным:
Здесь LOGPRICE – логарифм цены квартиры (в долл. США), LOGLIVSP – логарифм жилой площади (в кв. м.), LOGPLAN – логарифм площади нежилых помещений (в кв. м), LOGKITSP – логарифм площади кухни (в кв. м.), LOGDIST – логарифм расстояния от центра Москвы (в км). Включены также бинарные, “фиктивные” переменные, принимающие значения 0 или 1: FLOOR – принимает значение 1, если квартира расположена на первом или последнем этаже, BRICK – принимает значение 1, если квартира находится в кирпичном доме, BAL – принимает значение 1, если в доме есть лифт, R1 – принимает значение 1 для однокомнатных квартир и 0 для всех остальных, R2, R3, R4 – аналогичные переменные для двух-, трех- и четырехкомнатных квартир.
Результаты оценивания уравнения (*) для 464 наблюдений, относящихся к 1996 г., приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Переменная |
Коэффициент |
Стандартная ошибка
|
t– статистика
|
Р – значение |
CONST |
7.106 |
0.290 |
24.5 |
0.0000 |
LOGLIVSP |
0.670 |
0.069 |
9.65 |
0.0000 |
LOGPLAN |
0.431 |
0.049 |
8.71 |
0.0000 |
LOGKITSP |
0.147 |
0.060 |
2.45 |
0.0148 |
LOGDIST |
-0.114 |
0.016 |
-7.11 |
0.0000 |
BRICK |
0.134 |
0.024 |
5.67 |
0.0000 |
FLOOR |
-0.0686 |
0.021 |
-3.21 |
0.0014 |
LIFT |
0.114 |
0.024 |
4.79 |
0.0000 |
BAL |
0.042 |
0.020 |
2.08 |
0.0385 |
R1 |
0.214 |
0.109 |
1.957 |
0.0510 |
R2 |
0.140 |
0.080 |
1.75 |
0.0809 |
R3 |
0.164 |
0.060 |
2.74 |
0.0065 |
R4 |
0.169 |
0.054 |
3.11 |
0.0020 |
