Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы. Реферат.

Страница: 4 из 5
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5

S

K 5

S1
14

S2
28,5

S3
19,5

S4
18

S5
16

S6
10

КритерійК5вказує на те, шостратегія №2є найбільш ефективною.

l = 0,5

S

K 6

S1
21

S2
12

S3
22

S4
23,5

S5
17

S6
26,5

КритерійК6вказує на те, щостратегія №2є менш ризикованою, тобто вона передбачає найменші очікувані збитки.

·Критерій крайнього оптимізму (К7), (К8):
Для матриці виграшів:

l = 0

S

K 7

S1
4

S2
11

S3
2

S4
6

S5
9

S6
1

За цим критерієм найефективнішою єстратегія №2, так як вона вказує на найбільший очікуваний прибуток.
Для матриці ризиків:

l = 0

S

K 8

S1
42

S2
24

S3
44

S4
40

S5
34

S6
45

За цим критерієм найменш ризикованою єстратегія №2,так як передбачає найменші очікувані збитки.

·Критерій Ходжена-Лємана (К9), (К10):
Для матриці виграшів:

l = 1

S

K 9

S1
24

S2
46

S3
37

S4
30

S5
23

S6
19

Знаємо що чим більше значення даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за цим показником кращою єстратегія №2.
Для матриці ризиків:

l = 1

S

K 10

S1
0

S2
0

S3
0

S4
7

S5
0

S6
8

Цей критерій характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К10, тим краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими єстратегії №1; 2; 3; 5.

·Критерій Лапласа (К11), (К12):
Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку, якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги. В моїй задачі стратегії мають неоднакові ймовірності, тому цей критерій не є вирішальним для вибору кращої стратегії, а лише додає більшої точності розрахункам.
Для матриці виграшів (прибутків):

l = від 0 до 1

S

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

S1

4
4,998
5,996
6,994
7,992
8,99
9,988
10,986
11,984
12,982
13,98

S2

11
11,52
12,04
12,56
13,08
13,6
14,12
14,64
15,16
15,68
16,2

S3

2
4,451
6,902
9,353
11,804
14,255
16,706
19,157
21,608
24,059
26,51

S4

6
6,932
7,864
8,796
9,728
10,66
11,592
12,524
13,456
14,388
15,32

S5

9
9,834
10,668
11,502
12,336
13,17
14,004
14,838
15,672
16,506
17,34

S6

1
2,289
3,578
4,867
6,156
7,445
8,734
10,023
11,312
12,601
13,89

За цією таблицею бачимо, що найприбутковішими можуть бутистратегії №2 і №3, так як значення цього критерію для цих стратегій є найбільші.

Для матриці ризиків (втрат):

l = від 0 до 1

S

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

S1

42
39,702
37,404
35,106
32,808
30,51
28,212
25,914
23,616
21,318
19,02

S2

24
23,28
22,56
21,84
21,12
20,4
19,68
18,96
18,24
17,52
16,8

S3

44
40,249
36,498
32,747
28,996
25,245
21,494
17,743
13,992
10,241
6,49

S4

40
37,768
35,536
33,304
31,072
28,84
26,608
24,376
22,144
19,912
17,68

S5

34
32,166
30,332
28,498
26,664
24,83
22,996
21,162
19,328
17,494
15,66

S6

45
42,411
39,822
37,233
34,644
32,055
29,466
26,877
24,288
21,699
19,11

Страница: 4 из 5
<-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка